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Valeur temporelle
Portion de la valeur totale d’une option à un moment donné, qui correspond à la différence entre la valeur de marché de l'option et sa valeur intrinsèque à ce moment, et qui est essentiellement attribuable à la probabilité que le cours du sous-jacent fluctue favorablement pendant la durée restante de l’option.
1) En général, la valeur temps d'une option diminue avec l'écoulement du temps, la probabilité de fluctuation favorable du cours du sous-jacent diminuant au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance de l'option.
2) La valeur totale de l'option se compose de sa valeur intrinsèque et de sa valeur temps.
Traductions
Synonymes et variations
- Valeur d'anticipation
- Valeur extrinsèque
- Valeur spéculative
- Valeur temps